La ridondanza come assicurazione

Prendo spunto dal post di Luca per qualche considerazione di Taleb in italiano sulla ridondanza presa da qui:

Innanzitutto, Madre Natura ama le ridondanze.  Tre tipi diversi di ridondanze. Il primo, quello più facile da capire, è la ridondanza difensiva, una sorta di assicurazione che ti permette di sopravvivere in situazioni avverse, grazie alla dipsonibilità di parti di ricambio. Consideriamo il corpo umano. Noi abbiamo due occhi, due polmoni, due reni e persino due cervelli (con la possibile eccezione dei dirigenti di aziende commerciali), e ognuno di noi ha più capacità di quanta ne occorra in circostanze ordinarie. La ridondanza equivale quindi a un'assicurazione, e le apparenti inefficienze sono associate ai costi di mantenere in ordine queste parti di ricambio e all'energia necessaria per conservarle nonostante la loro inattività.

L'esatto opposto della ridondanza è un'ottimizzazione ingenua [nota di gigi: attenzione all'aggettivo qualificativo]. Io dico a tutti di non seguire corsi di economia (ortodossi) e che l'economia ci verrà a mancare e crollerà (come vedremo, abbiamo prove che ci ha già abbandonati, ma tanto, come continuavo a ripetere nel testo originale, non ne abbiamo bisogno; tutto ciò di cui abbiamo bisogno è osservarne la mancanza di rigore scientifico e di etica). La ragione è la seguente: l'economia ortodossa si fonda in gran parte su nozioni di ottimizzazione ingenua, matematizzata (mediocremente) da Paul Samuelson, e questa matematica ha contribuito in modo massiccio alla costruzione di una società incline all'errore. Un economista troverebbe inefficiente mantenere due polmoni e due reni: consideriamo semplicemente i costi richiesti dal trasporto di tali parti relativamente pesanti del nostro corpo attraverso la savana. Una tale ottimizzazione, infine, ci ucciderebbe, dopo la prima eventualità infausta, il primo evento isolato anomalo (outlier). Consideriamo inoltre che, se avessimo lasciato Madre Natura agli economisti, essa avrebbe fatto a meno anche di reni singoli: dal momento che non li usiamo per tutto il tempo, sarebbe più "efficiente"vendere i nostri reni e usare un rene centrale solo secondo le regole di condivisione del tempo proprie di una multiproprietà. Potremo anche affittare i nostri occhi di notte, dato che per sognare non ne abbiamo bisogno.

Nell'economia convenzionale, quando si modifica qualche assunto - ovvero nel caso di una cosiddetta "perturbazione" quando si cambia un parametro o quando si rende aleatorio un parametro in precedenza considerato fisso e stabile dalla teoria, quasi tutte le idee principali (e anche un piccolo numero di quelle meno importanti) non funzionano più. Questa situazione è nota in gergo come "randomizzazione". Si parla in proposito di "studio dell'errore del modello" e di "esame delle conseguenze" di tali mutamenti (la mia specializzazione accademica ufficiale attualmente è l'errore del modello o il "rischio del modello"). Per esempio, se un modello usato per il rischio suppone che il tipo di randomizzazione si riferisca al Mediocristan [nota di gigi per chi non ha letto il Cigno Nero: il Mediocristan è il luogo dove avvengono solo eventi previsti o prevedibili entro poche deviazioni standard della gaussiana, è il luogo preferito dagli economisti, da non confondere con il Democristan, area del Nord-Est italiano abitato un tempo da primati  politicamente religiosi (solo politicamente), ora da primati e basta ma frequentato anche da trote longobarde], ignorerà grandi deviazioni e incoraggerà la costruzione di una quantità di rischio che ignori grandi deviazioni; perciò la gestione del rischio sarà scorretta. Di qui la metafora del "sedersi su un barile di dinamite" che usai con riferimento a Fannie Mae (ora fallita). pp. 17-19

Prima di proseguire con gli altri tipi di ridondanza (molto interessanti ma questi ve li leggete sul libro se ne avete voglia, Taleb fa alcune considerazioni sulla dimensione (maschietti, vedo già il vostro occhio luciferino brillare), ma qui voglio solo contribuire al dibattito 106/107.

Madre Natura non ama niente di troppo grande. [...] Il fallimento di una banca, la Lehman Brothers, nel settembre del 2008 fece crollare l'intero edificio. Madre natura non limita le interazioni fra enti, ma limita solo la grandezza delle sue unità. (Perciò la mia idea non è quella di fermare la globalizzazione e proibire Internet: come vederemo si conseguirebbe una stabilità molto maggiore impedendo ai governi di aiutare le società di capitali quando diventano troppo grandi, e restituendo vantaggi alle piccole imprese.)

Ma c'è un'altra ragione per impedire a strutture costruite dall'uomo di diventare troppo grandi. La nozione di "economie di scala" - le società risparmiano denaro quando diventano grandi, e quindi più efficienti - è spesso chiaramente dietro espansioni e fusioni di società. Essa domina nella coscienza collettiva pur non essendoci alcuna prova a suo sostegno; le prove suggerirebbero in effetti l'opposto [nota di Gigi:  soprattutto nelle società che erogano  servizi è difficile sostenere il concetto di economie di scala, molto più probabile trovarle nelle aziende che producono beni fisici con l'utilizzo di  grossi impianti, e comunque su questo sarebbe utile rileggersi "Oligopolio e Progresso Tecnico"  di Sylos Labini per capire come le economie di scala portano direttamente all'oligopolio e quindi facilmente ai cartelli e sono sempre a scapito dei consumatori, alla faccia del libero mercato]. Eppure, per ragioni ovvie, si continuano a fare queste fusioni; esse non sono vantaggiose per le società, bensì per i bonus ai manager di Wall Street: una società che si ingrandisce distribuisce premi ai direttori generali. Io mi resi conto che, diventando più grandi, le società sembrano diventare più "efficienti", ma diventano anche molto più vulnerabili a contingenze esterne, quelle comunemente note, dopo l'uscita di un certo libro intitolato Il Cigno Nero, come "Cigni Neri". Tutto questo sotto l'illusione di una maggiore stabilità Aggiungiamo che, quando le società sono grandi, hanno bisogno di ottimizzarsi per soddisfare le richieste degli analisti di Wall Street. Questi analisti (tipi da master in Business Administration) eserciteranno pressioni sulla società perché vendano il rene extra o si sbarazzino delle loro assicurazioni al fine di aumentare il rendimento azionario e migliorare il bilancio profitti-perdite, contribuendo in tal modo alla loro bancarotta.

Charles Tapiero e io abbiamo mostrato matematicamente che una certa classe di errori imprevisti e di colpi casuali danneggiano i grandi organismi assai più di quelli piccoli. In un altro saggio calcolammo i costi per una società di tale grandezza; non dimentichiamo che le società, quando falliscono, sono un costo anche per noi.

Il problema, nel caso dei governi, è che tenderanno ad aiutare questi fragili organismi "perché danno lavoro a un gran numero di persone" e perché hanno lobbisti, gruppi di pressione che danno alle società quel sostegno fasullo ma molto visibile tanto deprecato da Bastiat. Le grandi società ottengono aiuti governativi e diventano progressivamente più grandi e più fragili, e in un certo senso gestiscono il governo, un'altra visione profetica di Karl Marx e Friedrich Engels. Parrucchieri e piccole aziende, di contro falliscono senza che nessuno se ne curi; essi devono essere efficienti ed obbedire alle leggi della natura. [Nota di gigi:  per natura viene ovviamente inteso il "mercato" così come definito nei libri di microeconomia dove si sostiene che la concorrenza perfetta esiste e che se non c'è bisogna promuoverla perché stato ottimo di natura..., ai lettori arrivati fin qui ricordo che quasi tutto ciò che prevede l'economia finanziaria moderna si basa sulla teoria del portafoglio che fa propri questi  assunti: durata uniperiodale degli investimenti, assenza di imposte,  infinita indivisibilità dei titoli, assenza dei costi di transazione, perfetta competitività dei mercati.] pp. 21-23

Fatto 30, facciamo 31: cosa dice il Garbade , ai miei tempi praticamente la bibbia su questi temi (ora c'è anche qualcos'altro, Luca se vuoi dare delle indicazioni più attendibili delle mie sei il benvenuto), controargomentando al fatto che le ipotesi citate in nota possano sembrare troppo restrittive? Riporto solo le argomentazioni a difesa dell'ipotesi di mercato di perfetta concorrenza e dell'assenza di costi di transazione:

Infine [...] i costi di transazione e gli scostamenti dalla concorrenza perfetta sono ascrivibili alle caratteristiche operative dei mercati e possono pertanto essere ignorati, in una teoria del portafoglio, proprio perché spesso è possibile evitarli nelle effettive situazioni di investimento. Anche con le ipotesi restrittive formulate, le previsioni della teoria non sembrano discostarsi troppo dall'effettivo andamento dei corsi. [p.87]

In pratica dice che le difficoltà della teoria possono essere ignorate perché si possono evitare. Come dire che se un ostacolo vi corre incontro mentre viaggiate a 130 in autostrada lo potete ignorare perché lo potete evitare. Forse se lo evitate è proprio perché lo tenete in considerazione. O no?